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上市公司五因子模型指标(周度)1994-202403市场风险溢价市值帐面市值比盈利能力投资模式因子流通市值总市值加权


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
上市公司五因子模型指标(周度)1994-202403.zip (2.69 MB, 需要: RMB 19 元) 本附件包括：

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2024-4-28 10:04:43 上传

需要: RMB 19 元  [购买]

其中：
MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场；P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9709：沪深A股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板。
TradingWeek [交易周份] - 以YYYY-WW表示, WW表示为该年的第WW周
Portfolios [投资组合类型] - 投资组合类型1代表2*3投资组合划分方法、投资组合类型2代表2*2投资组合划分方法、投资组合类型3代表2*2*2*2投资组合划分方法
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的周市场回报率(流通市值加权平均法)与周度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的周市场回报率(总市值加权平均法)与周度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的周收益率之差。组合周收益率的计算采用流通市值加权。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的周收益率之差。组合周收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [帐面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的周收益率之差。组合投资周收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [帐面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的周收益率之差。组合投资周收益率的计算采用总市值加权。
RMW1 [盈利能力因子(流通市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的周收益率之差。组合投资周收益率的计算采用流通市值加权。
RMW2 [盈利能力因子(总市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的周收益率之差。组合投资周收益率的计算采用总市值加权。
CMA1 [投资模式因子(流通市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的周收益率之差。组合投资周收益率的计算采用流通市值加权。
CMA2 [投资模式因子(总市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的周收益率之差。组合投资周收益率的计算采用总市值加权。

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