本科论文,要分析公司发行的债券和股票之间的风险溢出关系,用的是公司面板数据。<br>
模型选择了pvar,变量有两个,是计算后的公司股票和债券的风险指标<br>
目前实证部分包括GMM估计结果、格兰杰因果关系、脉冲响应和方差分解目前已经有了实证结果,但是总觉得有问题,不知道怎么根据理论分析结果。
有没有大神可以指点一下呀?可有偿<br>
楼主: JR-603
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有大神可以指点一下实证吗? |
初中生 0%
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