工具变量回归怎么加入交互项固定效应

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

比如：ivreghdfe y x2 x3 x4 (x1=IV)  i.id#i.year,  cluster(id) first
会出现：Warning - endogenous variable(s) collinear with instrumentsVars now exogenous: Dig
Warning - collinearities detected
Vars dropped:       30.province#2017.year 30.province#2018.year
                    30.province#2019.year 30.province#2020.year
                    30.province#2021.year 30.province#2022.year gong
有没有大牛说下应该怎么解决呢，谢谢~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：固定效应 工具变量 交互项 Instruments Instrument 工具变量回归 交互固定效应

解决办法是

就是字面意思，这几个交互项和变量共线了因此被drop掉了。可能的原因是这些省份和年份的观测太少了，以至于前面的变量就能完全决定y了，一般不需要特殊处理。硬要处理，剔除这几年省份的观测

ivreghdfe y x2 x3 x4 (x1=IV)  ,absorb(id#year)  cluster(id) first