工具变量回归怎么加入交互项固定效应

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比如：ivreghdfe y x2 x3 x4 (x1=IV)  i.id#i.year,  cluster(id) first
会出现：Warning - endogenous variable(s) collinear with instrumentsVars now exogenous: Dig
Warning - collinearities detected
Vars dropped:       30.province#2017.year 30.province#2018.year
                    30.province#2019.year 30.province#2020.year
                    30.province#2021.year 30.province#2022.year gong
有没有大牛说下应该怎么解决呢，谢谢~

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关键词：固定效应 工具变量 交互项 Instruments Instrument 工具变量回归 交互固定效应

解决办法是

就是字面意思，这几个交互项和变量共线了因此被drop掉了。可能的原因是这些省份和年份的观测太少了，以至于前面的变量就能完全决定y了，一般不需要特殊处理。硬要处理，剔除这几年省份的观测