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各位大侠，我在用五个变量做VAR模型，在做单位根检验的时候，有四个是一阶单整的，一个是平稳的，请问这时候该怎么办？可以将平稳的序列做差分么？

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关键词：EVIEWS 单位根检验 Views Eview view 模型

不行。。。对数据变形吧~

晕啊，差分的目的就是使非平稳数据变为平稳数据，如果将平稳数据差分，那又是何种数据呢？

VAR模型的公式：y(t)=a(1)*y(t-1)+a(2)*y(t-2)+a(3)*y(t-3)+a(4)*y(t-4)+……+a(p)*y(t-p)+b*x(t)+u(t)，建议你把这个模型及对应的公式吃透了再进行相关的操作，这样就好办了。

liujunxs 发表于 2011-9-15 14:39
VAR模型的公式：y(t)=a(1)*y(t-1)+a(2)*y(t-2)+a(3)*y(t-3)+a(4)*y(t-4)+……+a(p)*y(t-p)+b*x(t)+u(t)，建 ...

我现在的5个时间序列中，说明一下，五个序列都经过了季节调整，取对数。但四个都是一阶单整，最后一个是平稳的，我想用这五个变量对数的差分构建VAR模型，关于那个平稳的序列怎么办啊，我还可以做VAR么？

可以做。
五列数据X1，X2，X3，X4，X5，假设你处理之后的lnx5是平稳的，其余四列为I（1），那么其模型大致是：lnx1(t)=c+alnx(t-1)+bx(5)+u(t),如果x(5)的显著性检验不显著就从方程中剔除。其余的依次类推。

liujunxs 发表于 2011-9-16 14:44
可以做。
五列数据X1，X2，X3，X4，X5，假设你处理之后的lnx5是平稳的，其余四列为I（1），那么其模型大致 ...

谢谢，我用的5个序列都是必不可少的，那咋办啊？

是用5个序列一起作解释变量还是用其中的4个解释另外1个？

要不，把题目写完整发上来

liujunxs 发表于 2011-9-16 17:07
要不，把题目写完整发上来

我做的是VAR向量自回归模型，这个模型在构建之前，不区分解释变量与被解释变量，但要求序列平稳，我用了五个变量，在季节调整和取对数之后的序列中，其中四个变量是一阶单整，另外一个序列是平稳的，而我希望用五个变量的差分后的变量来构建VAR模型，现在就想知道那个平稳的序列怎么处理？是否可以和其他四个变量一样做差分？