上市公司收益反转指标计算Stata代码（附2000-2023年数据）Pastor & Stambaugh

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收益反转指标

计算说明

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dvol为股票的日成交金额（10亿元为单位）
在每个年度内采用日度数据对回归模型(1)进行估计，得到收益反转指标Gamma，Gamma越小，则股票在年度内的流动性越好。


参考文献

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吴偎立, 常峰源. ETF,股票流动性与流动性同步性[J]. 经济学(季刊).

数据说明

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选择A股2000-2023年数据
最后计算结果为年度数据结果包含两份结果：一份未做剔除，一份剔除金融保险行业和剔除ST、*ST和PT的

结果说明

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数据截图




各年数据量



缩尾后描述性统计



附件下载

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公司治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11514418-1-1.html
治理效率/治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11525422-1-1.html
公司治理质量	https://bbs.pinggu.org/thread-11514432-1-1.html
管理层权力数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11522392-1-1.html
管理层权力数据-主成分分析	https://bbs.pinggu.org/thread-11522839-1-1.html
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收益反转指标Pastor & Stambaugh	https://bbs.pinggu.org/thread-11785384-1-1.html
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资本市场定价效率（李善民）	https://bbs.pinggu.org/thread-11522900-1-1.html
投资者异质信念	https://bbs.pinggu.org/thread-11495790-1-1.html