ivtobit边际效应问题求助

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各位前辈大家好，我有几个ivtobit的问题想要询问一下，问题一：以下是我的代码：
ivtobit Y1 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z15 z9 z10a z11a z12 z13 prv1-prv27 (X2=Z2),ll(0) mle vce(r) first

Y1是因变量，z1-z13是控制变量，prv1-prv27是省份虚拟变量，X2是自变量，Z2是工具变量，我使用了稳健标准误，然后我用margins, dydx(X2) predict(pr) 命令，但是stata显示option pr incorrectly specified r（198），这是怎么回事。

问题二：以下是我的代码：
ivtobit Y1 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z15 z9 z10a z11a z12 z13 prv1-prv27 (X2=Z2),ll(0) twostep vce(bootstrap, reps(50)) first

divprob Y1,endog(X2) iv(Z2) exog(z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z15 z9 z10a z11a z12 z13 prv1-prv27)

我使用两步法，这个divprob似乎不支持bootstrap标准误的输出结果，然后我即使不运行两步法ivtobit，直接使用divprob也行，这是怎么回事，这样可以吗

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关键词：Tobit 边际效应 bit Bootstrap correctly 工具变量检验；2sls；内生性；ivtobit；tobit；stata

忘了说我是截面数据，求求各位老师解答一下吧

解决了，是我看错模型了，divprob是ivprobit模型计算边际效应的。。。但是我用ivtobit两步法还是没法计算边际效应，用mle系数显著但是边际效应却不显著，但是看c刊什么的两步法也汇报了边际效应

抹茶真的很好吃 发表于 2024-5-15 17:03
解决了，是我看错模型了，divprob是ivprobit模型计算边际效应的。。。但是我用ivtobit两步法还是没法计算边 ...

遇到同样的问题，看到中国工业经济许多文章都是直接margins，但是第一阶段的结果又怎么导出

king1215 发表于 2024-5-22 10:52
遇到同样的问题，看到中国工业经济许多文章都是直接margins，但是第一阶段的结果又怎么导出

我换CMP估计了，CMP可以分开算边际效应

抹茶真的很好吃 发表于 2024-5-24 17:26
我换CMP估计了，CMP可以分开算边际效应

楼主请问你的cmp估计命令怎么做啊，我也是遇到了ivtobit模型求边际效应用margins求不出来的问题，网上基本上没有关于这一步的解答，拜托了拜托了

aaabw 发表于 2024-6-19 15:07
楼主请问你的cmp估计命令怎么做啊，我也是遇到了ivtobit模型求边际效应用margins求不出来的问题，网上基本 ...

cmp (Y1=X 控制变量) (X=Z1 控制变量),ind("cond(Y1,$cmp_cont,$cmp_left)"  $cmp_probit) qui robust
margins, dydx(X) predict(pr eq(#1)) force
margins, dydx(Z1) predict(pr eq(#2)) force
我的X是01二值变量，Z1是工具变量

抹茶真的很好吃 发表于 2024-6-21 13:54
cmp (Y1=X 控制变量) (X=Z1 控制变量),ind("cond(Y1,$cmp_cont,$cmp_left)"  $cmp_probit) qui robust
...

非常感谢，我昨天用stata手动算了一遍....太累了

问题一中，您在尝试使用`margins`命令计算边际效应时遇到了错误。这个错误信息“option pr incorrectly specified r(198)”通常意味着您在预测选项里指定了一个不被接受的预测类型。在`ivtobit`模型后，`predict(pr)`并不适用，因为`pr`代表的是概率值，而在`ivtobit`中，预测默认使用的是线性预测（即潜变量的期望值），而不是观测到的1或0的概率。

要解决这个问题，您需要正确地指定边际效应的计算方式。在`ivtobit`模型后，使用`margins`命令时，通常我们不直接用`predict(pr)`，而是先进行线性预测，再基于这个预测值来估计边际效应。但是，由于`ivtobit`的复杂性（它是一个两阶段最小二乘与截断回归结合的方法），计算边际效应并不直观。

对于问题一，您可能需要查看是否`margins`命令后有其他参数没有正确指定或者使用了不适用于`ivtobit`模型的预测选项。您可以尝试以下步骤：

1. 确认您的数据和模型设定无误。
2. 使用`predict()`命令生成`ivtobit`模型的线性预测值或潜在变量的期望值。
3. 再次使用`margins, dydx(X2)`来计算X2对因变量Y1边际效应时，不加`predict(pr)`选项。

问题二中，在运行带有bootstrap标准误估计的`ivtobit`模型后，再使用`divprob`命令可能是因为您想要进行内生性检测。但是，`divprob`命令通常用于检验在`probit`或类似模型中的内生性，而`ivtobit`模型本身已经包含了处理潜在内生性的工具变量方法。

如果您仍然遇到问题，建议详细检查`ivtobit`和`margins`命令的文档说明，并确认所有参数和选项都正确无误。在复杂分析中，有时可能需要手动计算边际效应或其他统计量，这可能涉及到更多的数据操作步骤或使用自编程序来实现。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用

抹茶真的很好吃 发表于 2024-6-21 13:54
cmp (Y1=X 控制变量) (X=Z1 控制变量),ind("cond(Y1,$cmp_cont,$cmp_left)"  $cmp_probit) qui robust
...

$cmp_probit)   请问这个选项代表什么意思呀