请教能否用HP滤波后生成的周期波动成分作为ARCH类模型的建模数据

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      我目前在写一篇论文，原计划是先用HP滤波法划分一组时间序列的波动周期，然后再用ARCH类模型来研究这组时间序列的波动特征。写作过程中，我觉得是不是可以用ＨＰ滤波后生成的波动成分直接用来作为ＡＲＣＨ类模型的建模数据，而不是使用原先的原始数据。到目前为止，我还没有看到哪篇论文这么做过。请教论坛中的高手，能否这么做？不能做的话，能否详细说明原因。

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关键词：ARCH类模型 HP滤波 波动成分 ARCH RCH 模型 计划 论文

用HP将数据变成平稳的，再用ARCH模型处理

zhaojumping 发表于 2011-9-15 13:57
用HP将数据变成平稳的，再用ARCH模型处理

HP滤波之前，数据已经是平稳的了。不知道为什么，在即使是不平稳的情况下，大部分人都选择了一阶差分，而不是HP滤波。我没有找到一篇将HP滤波和ARCH类模型相结合的文献。

我的这个帖子发了好几天了，也没人出来解答。虽然只是一个很简单，甚至可能很幼稚的问题，但却对我们后学小辈有很大的帮助，敬请本版版主出来回答一下。

我认为：如果序列是月度性数据（或季节性）就是作季节性调整。
HP本来就是分离出波动因子出来的办法。
如果你用此波动因子来作为研究对象，就不是分析原序列，而是分析原序列的波动现象。为此，不知你研究的目的是什么，如果不是波动现象，就量不必HP了，而直接用ARMR——GARCH，就行了。对于研究波动因子的本质，就可用HP了，但研究波动因子的办法很多，什么谱分析，门限回归、非线性啊等都要是好的办法，但很复杂。建议你用ARMA+GARCH，一般的问题能解决。
不知是不是你要和答案。

心若灿烂 发表于 2011-9-22 14:09
我认为：如果序列是月度性数据（或季节性）就是作季节性调整。
HP本来就是分离出波动因子出来的办法。
如 ...

谢谢您了，不愧是高手。

楼上说的很对，我也是这样做的，对于波动因子本质的研究有很多方法，但是比较复杂，还是用ARMA方法做好一点。