BS 微分方程时用到的假设

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• 期权的行权方式为欧式，即只有到期日才可以行权。
• 股票的价格符合几何布朗运动，即股票的不确定性满足对数正态分布。
• 可以做空证券，且证券可以被分割（如可以买卖半手股票）。
• 市场无摩擦，即不存在交易费用和税收。
• 在期权期限内，标的股票不支付股息。
• 在期权期限内，标的股票年收益率的标准差 σ 已知且保持不变。
• 市场不存在无风险套利机会。
• 标的资产交易是连续的（如股票市场始终开市）。
• 短期无风险利率（由 r 表示）为常数并已知。
  

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关键词：微分方程 对数正态分布 无风险利率 无风险套利 套利机会