【中断时间序列】请问ITS做多时点的分段回归怎么进行自相关性检验？

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做中断时间序列ITS的时候，需要先检验是否存在自相关性，主要是通过做y和时间的回归看残差。但是中断时间序列中如果有多个时点，时点A时政策A实施，时点B时政策B实施，那么在检验自相关性的时候应该怎么操作呢？怎么判断是几阶自相关呢？大佬们帮帮忙QAQ

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关键词：自相关性检验 相关性检验 时间序列 自相关性 相关性 中断时间序列 分段回归拟合 分段回归

应该得

itsa，需要先解决变量平稳性问题；之后用arma模型拟合干预时点之前的变量特征，作为干预时点之后变量变化的反事实。