【Heckman两阶段法求助】第一阶段自变量选择

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我想问一下我的自变量是ESG表现。做法如下：在第一阶段的回归中，将同地区行业ESG评级得分按照年度取均值，若企业ESG评级大于均值，被解释变量ESG_D赋值为1，否则为0。使用Probit模型进行回归，所有控制变量为解释变量，控制年度、行业效应，得到自选择参数逆米尔斯比率（IMR）。在第二阶段，将IMR作为额外的控制变量带入原模型中进行回归。这样做对吗？第一阶段用控制变量做解释变量可以吗?

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关键词：heckman 变量选择 两阶段 HEC 自变量 人大 毕业论文 工具 经济

解决了吗？

秋秋看财经 发表于 2024-6-19 19:49
解决了吗？

找到了采用了同样的方法的期刊论文，应该是可以的

lina。。 发表于 2024-6-23 22:31
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你好，学友，可以提供一下相关参考文献吗

妙恋小洋人 发表于 2024-6-24 14:57
你好，学友，可以提供一下相关参考文献吗

ESG表现对股票流动性的影响研究——基于投资者关注与情绪的视角

lina。。 发表于 2024-6-25 15:44
ESG表现对股票流动性的影响研究——基于投资者关注与情绪的视角

谢谢您