有友用dccgarch测量金融机构的系统性风险吗，已测算出结果但不知准确性急需探讨！

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如题！我是用的r语言，用dccgarch模型测度Δcovar，已测出数据，但是不知道数据情况是否合理，可能是我还不够理解具体含义，急需友友指导！球球了，救救孩子

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关键词：cgarch GARCH 系统性风险 金融机构 ARCH Δcovar 系统性风险 dccgarch covar

解决了吗？朋友

秋秋看财经 发表于 2024-6-19 08:10
解决了吗？朋友

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为啥不要python

Killua609 发表于 2024-6-20 09:42
为啥不要python

没有限制语言，主要是能算出来并且想看测算结果的情况交流一下

不太清楚