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会计信息透明度与股价崩盘风险关系

实证研究

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通过本案例可以学习到什么

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• 从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例
• 股价崩盘风险计算：[url=https://bbs.pinggu.org/thread-11746880-1-1.html] https://bbs.pinggu.org/thread-11746880-1-1.html[/url]
• 会计信息透明度计算：https://bbs.pinggu.org/thread-11799665-1-1.html
• 基础结果：描述性统计、相关性分析、基础回归
• 如何对缺失值和异常值处理（缩尾处理）
• 输出表格结果
  

• 学习到论文实证分析中常用的命令（merge、esttab、asreg、winsor2、foreach等）
  

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数据处理

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初始研究样本由所有A股非金融类上市公司2007~2023年的数据构成。并按照以下规则对样本进行处理：

• 剔除ST、*ST或PT类上市公司；
• 剔除年度个股周收益数据不足30的样本；
• 剔除了行业年度观察值小于10的样本，以便有效估计盈余管理；
• 删除财务数据缺失的样本。
• 为了消除极端值的影响，对文中的主要连续变量采取上下1%的winsored处理。
  

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变量定义与度量

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变量代码	变量名称	变量定义
NCKSEW	负收益偏态系数
DUVOL	收益上下波动率
OPAQUE	会计信息透明度
Size	公司规模	公司总货产时自然对数
Lev	财务杠杆	总负责/总资产
PB	市净率	每股股价/每股净资产
ROA	盈利能力	净利润/总资产
Wkret	回报率的均值	每年周收益率均值
Turnover	总股数年换手率	总股数年换手率的自然对数
Year	年度	年度虚拟变量
Ind	行业	行业虚拟变量

股价崩盘计算方法


会计信息透明度计算方法

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基础回归模型

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[LaTex]\[CRASH_{i,t}=\alpha _{0}+\alpha _{1}OPAQUE_{i,t-1}+\alpha _{02}ControlVariables_{i,t-1}+\varepsilon _{i,t-1}\][/LaTex]

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参考文献

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刘洋. 会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究[J]. 现代商贸工业, 2015, 36(024):146-148.

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结果截图

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1、描述性统计



2、相关性分析


3、回归分析


注：采用了公司水平聚类标准差计算t统计量，括号内为t统计量，*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著。

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附件下载

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会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究Stata程序（数据更新至2023年版）.zip (88.83 MB, 需要: RMB 118 元)

2024-6-18 00:02:43 上传

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关键词：stata程序 Stata 会计信息 tata 数据更新

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上市公司常用基础数据集合

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季度版本2024年第一季度
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常用控制变量集合2023年版本
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常用控制变量集合季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11801719-1-1.html

常用控制变量集合拓展版2022
https://bbs.pinggu.org/thread-11524856-1-1.html

常用分组/调节变量数据整理
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实证分析常用代码整理合集
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★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
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异常审计费用	https://bbs.pinggu.org/thread-11811865-1-1.html
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研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11514498-1-1.html
成本粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-11511312-1-1.html
短债长投/短贷长投/短债长用	https://bbs.pinggu.org/thread-11511380-1-1.html
债务融资成本Cost	https://bbs.pinggu.org/thread-11809590-1-1.html
上市公司对外担保	https://bbs.pinggu.org/thread-11511440-1-1.html
系统风险承担和特质风险承担	https://bbs.pinggu.org/thread-11506861-1-1.html
合成控制法SCM案例--包含稳健性检验/安慰剂检验	https://bbs.pinggu.org/thread-7026273-1-1.html
CRITIC赋值法确定权重计算综合指标	https://bbs.pinggu.org/thread-10758720-1-1.html
企业投资羊群行为	https://bbs.pinggu.org/thread-11506561-1-1.html
现金流操控程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11514546-1-1.html
超额现金持有	https://bbs.pinggu.org/thread-11518447-1-1.html
是否过度负债企业	https://bbs.pinggu.org/thread-11514551-1-1.html
过度负债指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11515122-1-1.html
审计师工作量压力	https://bbs.pinggu.org/thread-11506555-1-1.html
管理层语调操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11538242-1-1.html
上市公司僵尸企业识别	https://bbs.pinggu.org/thread-11516786-1-1.html

事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

经济金融方面数据

年度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11746880-1-1.html
季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11803761-1-1.html
月度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11803948-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11750511-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天	https://bbs.pinggu.org/thread-11022859-1-1.html
年度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11745492-1-1.html
季度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html
月度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11632288-1-1.html
羊群效应CSSD、CSAD	https://bbs.pinggu.org/thread-11758173-1-1.html
股价波动性	https://bbs.pinggu.org/thread-11512609-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）	https://bbs.pinggu.org/thread-11704619-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11540477-1-1.html
Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11730933-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11730953-1-1.html
Fama-French五因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11728371-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率	https://bbs.pinggu.org/thread-11714646-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度	https://bbs.pinggu.org/thread-11714781-1-1.html
优化的股票特质收益率	https://bbs.pinggu.org/thread-11788663-1-1.html
月度股价崩盘事件	https://bbs.pinggu.org/thread-11743241-1-1.html
大股东是否股权质押数据wind	https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
第一大股东是否股权质押数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11807773-1-1.html
融资融券数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11512136-1-1.html
沪港通/深港通整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11496056-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11758212-1-1.html
中证500指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11760371-1-1.html
环境不确定计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11809640-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )	https://bbs.pinggu.org/thread-11809644-1-1.html
企业环境不确定	https://bbs.pinggu.org/thread-11515167-1-1.html
企业风险承担Risk	https://bbs.pinggu.org/thread-11786026-1-1.html
	https://bbs.pinggu.org/thread-11803111-1-1.html
机构投资者异质性	https://bbs.pinggu.org/thread-11796496-1-1.html
压力敏感型和压力抵制型机构投资	https://bbs.pinggu.org/thread-11803754-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例	https://bbs.pinggu.org/thread-11810327-1-1.html
机构投资者持股数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11531395-1-1.html
市场调整法股票超额回报率	https://bbs.pinggu.org/thread-11495503-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11798829-1-1.html
机构投资者实地调研	https://bbs.pinggu.org/thread-11514396-1-1.html
市场化指数推算至2022年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-11459334-1-1.html
市场化指数推算至2023年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-11798506-1-1.html
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治理效率/治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11810343-1-1.html
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管理层权力数据-主成分分析	https://bbs.pinggu.org/thread-11522839-1-1.html
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高管薪酬粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-11563030-1-1.html
高管超额在职消费	https://bbs.pinggu.org/thread-11529662-1-1.html
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个股投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512533-1-1.html
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资产误定价	https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html
定价效率（收益率与市场收益率相关系数）	https://bbs.pinggu.org/thread-11379366-1-1.html
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上市公司收益率波动性	https://bbs.pinggu.org/thread-11746043-1-1.html
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CEO 金融背景与实体企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2022年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11589276-1-1.html

机构交叉持股对企业价值的影响实证分析Stata代码（附2007-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11536949-1-1.html

高管学术背景与企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2022年数据)
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董事高管责任保险与企业风险承担实证分析Stata代码 2022年版
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企业数字化转型会影响会计信息可比性吗实证分析Stata代码（2011-2022年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11544455-1-1.html

企业数字化转型与资本市场表现（2007-2022年）
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高管超额薪酬影响企业风险承担吗实证分析Stata代码（2007-2022年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11548053-1-1.html

管理者能力与企业风险承担实证分析Stata代码（2011-2022年）
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多个大股东、风险承担与企业价值实证分析Stata代码（2013-2022年）
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融资融券与企业金融化--双重差分模型(Stata代码附数据)PSM+DID
https://bbs.pinggu.org/thread-10676156-1-1.html

基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2022年）
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CEO变更对会计信息可比性的影响研究实证分析Stata代码（2007-2021年）
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数字金融与实体企业脱实向虚实证分析
https://bbs.pinggu.org/thread-11704600-1-1.html

经济政策不确定性与企业短债长用实证分析Stata代码(附2000-2022年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11545254-1-1.html

机构投资者异质性与企业绩效实证分析Stata代码（附2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11522898-1-1.html

【事件研究完整案例】股权激励的市场反应研究（更新至2022年）
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大股东持股比例与股价/崩盘风险(附Stata代码和数据)2022年
https://bbs.pinggu.org/thread-11547610-1-1.html

会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究2022年
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分析师跟踪与审计意见购买实证分析Stata代码（附2004-2022年数据）
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中国资本市场低价股的溢价之谜（2000-2020）
https://bbs.pinggu.org/thread-10721710-1-1.html

中国股票市场羊群效应实证分析（附2013-2023年数据和Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11740962-1-1.html

上市公司定向增发的市场表现(2006-2021)
https://bbs.pinggu.org/thread-10970112-1-1.html

内部薪酬差距与公司价值_基于生命周期理论的新探索
https://bbs.pinggu.org/thread-10855909-1-1.html

企业国际化影响风险承担水平吗
https://bbs.pinggu.org/thread-11217634-1-1.html

非标准审计意见、商业信用融资与企业投资效率
https://bbs.pinggu.org/thread-11219200-1-1.html

资产负债率、研发投入与企业高质量发展实证分析Stata代码(2010-2022年数据)  
https://bbs.pinggu.org/thread-11525255-1-1.html

高管海外经历是否能提升企业投资效率2007-2021年
https://bbs.pinggu.org/thread-11245542-1-1.html

投资者的博彩行为研究——基于盈亏状态和投资者情绪的视角
https://bbs.pinggu.org/thread-11131076-1-1.html

股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2023年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11761053-1-1.html

经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析代码（2007-2022年）
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企业金融化对实业投资效率的双重效应及门槛特征Stata代码2011-2022年  
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