[更新至2023]股价崩盘风险数据+代码（2000-2023）

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股价崩盘风险                                                          更新至2023                                               包括三个指标：
           （1）负收益偏态系数NCSKEW
           （2）收益上下波动比率DUVOL
           （3）虚拟变量Crash                                                 剔除金融、stpt、退市、上市之前的数据（可选择）                           RET 股票i在第t年的平均周收益率                                                        SIGMA  股票i在第t年的收益波动，为公司i在第t年周收益率的标准差    （可做控制变量）

                股价崩盘风险-更新至2023.zip (34.31 MB, 需要: RMB 29 元)

2024-6-26 11:17:55 上传

需要: RMB 29 元  [购买]

ri,t：每一个年度股票i在第t 周的收益；                                                                               rm,t：A股所有股票在t周经流通市值加权的平均收益率，其余为滞后项和超前项；
    可替换为分市场的流通市值加权的收益率


Wi,t：公司的周特有收益率
计算：NCSKEW 和 DUVOL


稳健性指标：Crash哑变量

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关键词：收益率 滞后项

相关内容：股价崩盘风险数据代码 股价崩盘风险数据2023

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cwj240 发表于 2024-6-26 20:16
免费答疑~

请问包括银行的数据吗？有没有半年的数据？