信息不对称指标-更新至2023

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信息不对称指标                               更新至2023（2008-2023）
        剔除STPT 金融行业
        原始数据范围为2000-2023，可自行筛选样本期间               参考于蔚等（2012），基于金融市场微观结构相关文献以及个股详细交易数据来构建信息不对称程度的代 理指标， 即提取流动性比率、 非流动性比率以及反转指标的第一主成分作为信息不对称的代理变量，记为 ASY，该指标数值越大表示信息不对称越严重。

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1.流动性比率指标

rit 表示 i 企业 t 年度第 k 个交易日的股票收益率，Vit表示日成交量，Dit表示当年交易天数。

2.非流动性比率指标

3.收益率反转指标

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参考文献：于蔚,汪淼军,金祥荣. 政治关联和融资约束:信息效应与资源效应 [J]. 经济研究, 2012, 47 (09): 125-139.

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关键词：信息不对称 不对称 参考文献 金融行业 原始数据