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楼主: zx169584
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[面板数据求助] 关于xtreg默认有个体固定效应,但是我只想做行业和年份固定 [推广有奖]

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zx169584 学生认证  发表于 2024-7-10 15:48:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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想求助下各位大佬,如果以公司和年份设置面板,不想控制个体固定效应,而是控制行业和年份,是不是就不能用xtreg,而是只能用reg后面加i.Ind  i.year这样做回归呢
xtreg 似乎默认就是有个体固定效应

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关键词:个体固定效应 xtreg 固定效应 REG year

Killua609 发表于 2024-7-10 15:51:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
确实如此

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zx169584 学生认证  发表于 2024-7-11 12:48:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Killua609 发表于 2024-7-10 15:51
确实如此
谢谢您的回复

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2052_1569241229 学生认证  发表于 2024-7-15 10:00:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
是的 你也可以把行业面板单独择出来

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赵安豆 发表于 2024-7-15 15:46:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
在Stata中进行回归分析时,确实如您所言,`xtreg` 命令主要被用于处理面板数据,并且通常会自动包含个体固定效应。如果您想要控制行业和年份的固定效应,而不是公司的个别效应(即个体固定效应),则可以使用 `regress` 命令配合虚拟变量来实现。

具体操作如下:

1. 首先确认您的数据已经按照公司和时间进行了设置,这可以通过 `tsset idvar timevar` 命令完成,其中 `idvar` 是公司的标识符,`timevar` 是年份或时间段的标识符。
2. 然后使用虚拟变量来控制行业固定效应和年份固定效应。假设您有10个不同的行业,并且数据跨越了从2010到2020年的数据,那么您可以这样做:

```stata
regress yvar xvars i.industry i.year, vce(cluster idvar)
```

在上面的命令中:
- `yvar` 是您的因变量。
- `xvars` 是您想要包含的自变量。
- `i.industry` 和 `i.year` 分别创建了行业和年份的虚拟变量,以控制行业固定效应和年份固定效应。
- `vce(cluster idvar)` 选项用于处理可能存在的公司层面的聚类效应。

通过上述方法,您可以在回归中同时控制行业的固定效应和时间(年份)的固定效应,而无需考虑每个个体公司的固定效应。这种方式更灵活,可以适应不同的研究需求,特别是在您不关心或不想控制单个公司效应的情况下。

此文本由CAIE学术大模型生成,添加下方二维码,优先体验功能试用



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TyroLiu 学生认证  发表于 2024-7-16 14:21:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你可以用reghdfe啊

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Justin3268 发表于 2024-7-17 18:03:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
用reg/reghdfe

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591596 发表于 2024-7-19 15:43:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可以用reghdfe y x control,absorb(year#Ind)  vce(cluster year),其中 vce(cluster year)为聚类稳健误,根据自己需要将year替换为code、city或者ind

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