关于xtreg默认有个体固定效应，但是我只想做行业和年份固定

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想求助下各位大佬，如果以公司和年份设置面板，不想控制个体固定效应，而是控制行业和年份，是不是就不能用xtreg，而是只能用reg后面加i.Ind  i.year这样做回归呢
xtreg 似乎默认就是有个体固定效应

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关键词：个体固定效应 xtreg 固定效应 REG year

确实如此

Killua609 发表于 2024-7-10 15:51
确实如此

谢谢您的回复

是的 你也可以把行业面板单独择出来

在Stata中进行回归分析时，确实如您所言，`xtreg` 命令主要被用于处理面板数据，并且通常会自动包含个体固定效应。如果您想要控制行业和年份的固定效应，而不是公司的个别效应（即个体固定效应），则可以使用 `regress` 命令配合虚拟变量来实现。

具体操作如下：

1. 首先确认您的数据已经按照公司和时间进行了设置，这可以通过 `tsset idvar timevar` 命令完成，其中 `idvar` 是公司的标识符，`timevar` 是年份或时间段的标识符。
2. 然后使用虚拟变量来控制行业固定效应和年份固定效应。假设您有10个不同的行业，并且数据跨越了从2010到2020年的数据，那么您可以这样做：

```stata
regress yvar xvars i.industry i.year, vce(cluster idvar)
```

在上面的命令中：
- `yvar` 是您的因变量。
- `xvars` 是您想要包含的自变量。
- `i.industry` 和 `i.year` 分别创建了行业和年份的虚拟变量，以控制行业固定效应和年份固定效应。
- `vce(cluster idvar)` 选项用于处理可能存在的公司层面的聚类效应。

通过上述方法，您可以在回归中同时控制行业的固定效应和时间（年份）的固定效应，而无需考虑每个个体公司的固定效应。这种方式更灵活，可以适应不同的研究需求，特别是在您不关心或不想控制单个公司效应的情况下。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用

你可以用reghdfe啊

用reg/reghdfe

可以用reghdfe y x control,absorb(year#Ind)  vce(cluster year)，其中 vce(cluster year)为聚类稳健误，根据自己需要将year替换为code、city或者ind

这么做没错，但可能会被审稿人诟病，需要有充分的理由说明为什么不做公司固定效应。

可以用reghdfe，后面有选择项