1990-2023年上市公司股价波动性VAR指标测算(原始数据+do代码+测算结果)

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1990-2023年上市公司股价波动性VAR指标测算(原始数据+do代码+测算结果)

1、数据说明：
股价波动性VAR（Value-at-Risk，在险价值或风险价值）是一种衡量和管理金融市场风险的工具，通过量化潜在的市场风险，帮助投资者和金融机构制定有效的风险管理策略。

VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数。
VAR_RAW是的计算公式与VAR_ADJ相同，但计算依据是日个股原始回报(未经市场调整)的方差，可以用作稳健性检验。

2、原始数据：


3、do代码：

4、测算结果：
1990-2023年上市公司股价波动性VAR指标测算(原始数据+do代码+测算结果) (85 Bytes, 需要: RMB 19 元)

2024-7-13 14:33:19 上传

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序号

证券代码

年份

VAR_RAW

VAR_ADJ

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关键词：上市公司 原始数据 股价波动 波动性 VaR