金融机构系统性风险covar指标测算需要的原始数据

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请问在计算covar等系统性风险指标时，需要的初步原始数据是各金融机构每日收盘价吗，请问还需要什么其他原始数据？另外这样测算的风险数据是日度的吗？

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关键词：系统性风险 CoVar 原始数据 金融机构 系统性