固定效应模型

Toness 发表于 2024-8-29 20:07
好像固定效应加r和加cluster的意思的一样的，只不过固定效应不能加cluster

建议好好学习一下固定效应，r即robust稳健标准误，cluster是聚类标准误，固定效应毫无疑问是可以并且最好是加cluster的。当然，二者的结果可能不会相差很大（可能只会在参数的标准误或者t值上有轻微差异），但是加cluster无疑是更严谨的，可以参考权威期刊的做法和code。

kerugman 发表于 2024-8-30 17:21
建议好好学习一下固定效应，r即robust稳健标准误，cluster是聚类标准误，固定效应毫无疑问是可以并且最好 ...

你这么说没错，cluster是比r更严谨。但在xtreg，fe的情况下，两者都是聚类标准误。可以看看https://bbs.pinggu.org/thread-11048229-1-1.html

Toness 发表于 2024-8-30 18:26
你这么说没错，cluster是比r更严谨。但在xtreg，fe的情况下，两者都是聚类标准误。可以看看https://bbs.p ...

可能误会了，我之前回复的楼主是用的reghdfe的命令和cluster option配合使用，而您说的估计是xtreg的命令。因此我前面是建议直接cluster聚类层面的可以更加具体。