投资者意见分歧和股价效应计算Stata代码（附A股2000-2023年数据和结果）

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投资者意见分歧和股价效应

计算说明

• 投资者意见分歧指标（DIFOPN）
  

      采用股票日均换手率作为公告前投资者意见分歧的衡量指标，具体的计算方法为公告前第200个交易日至公告前第11个交易日（[-200，-11]）股票日换手率的算术平均值。此外，我们还构建意见分歧变动指标（ADIFOPN），并以此来检验投资者意见分歧在公告日前后的收敛程度与公告日附近股价反应的关系，其计算方法为盈余公告后30个交易日（[10，40]）股票日均换手率与公告前190个交易日（[-200，-11]）股票日均换手率的差值，该指标越小，说明盈余公告的意见分歧收敛效应越明显。

选择相邻年报之间的间隔期作为意见分歧指标的估计期，而我国上市公司相邻年报之间的间隔期平均约为200个交易日

• 股价效应指标（EXRET）
  

      我们定义盈余公告股价效应指标为公告日附近3个交易日（[-1，0，1]）经过市场调整的持有到期收益率（BHAR），具体计算方法为：

其中，BHRit表示股票 i 在会计年度 t 的持有到期收益率；BHRmt表示流通市值加权的市场组合在会计年度 t 的持有到期收益率。Rid表示股票i在第d日的收益率，Rmd表示流通市值加权的市场组合在第d日的收益率。


参考文献

• 史永东, 李凤羽. 卖空限制、意见分歧收敛与信息披露的股价效应——来自A股市场的经验证据[J]. 金融研究, 2012(08):111-124.
  

数据处理说明

     原始数据包含1990-2023年5月数据（dta格式），本文以沪深京A股上市公司2000至2023 年披露的年报的为研究样本（具体需要哪几年的可以根据需求在代码中修改）
     并做了以下剔除：

• 剔除金融业行业样本
• 剔除当年非正常交易（ST或PT）的公司样本
• 剔除在公告日附近3个交易日中（[-1，0，1]）任何一个交易日股票收益数据缺失的样本。
  

      代码需要用Stata14及以上版本打开，使用低版本打开会有乱码


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投资者意见分歧计算Stata代码（附2000-2023年数据） (76 Bytes, 需要: RMB 48 元)

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意见分歧与公告期间的股票超额收益检验

将样本股票按照意见分歧由低到高的顺序构造5个意见分歧组合，分别计算每个组合的等加权平均收益作为该组合在当前会计年度的组合收益。可以看出随着意见分歧程度的提高，股票在公告日附近的超额收益逐渐降低，意见分歧最高组合与意见分歧最低组合的收益差值为-0,92%，且在1%水平下显著。




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管理层权力数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11522392-1-1.html
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市场投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11472049-1-1.html
个股投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512533-1-1.html
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资产误定价	https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html
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定价效率/价格延迟指标（Hou&Moskowitz）	https://bbs.pinggu.org/thread-11756251-1-1.html
定价效率（许红伟）	https://bbs.pinggu.org/thread-11818217-1-1.html
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【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计	https://bbs.pinggu.org/thread-11523480-1-1.html
资本市场定价效率（李善民）	https://bbs.pinggu.org/thread-11522900-1-1.html
投资者异质信念	https://bbs.pinggu.org/thread-11797337-1-1.html

权益资本成本
PEG模型/CAPM模型/OJ模型/MPEG模型
合集  https://bbs.pinggu.org/thread-11820088-1-1.html

资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM	https://bbs.pinggu.org/thread-11523480-1-1.html
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投资者博彩偏好指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11659198-1-1.html
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并购绩效CAR、BHAR	https://bbs.pinggu.org/thread-11802307-1-1.html
控股股东股权质押数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-8615706-1-1.html
明星分析师关注	https://bbs.pinggu.org/thread-11808943-1-1.html
财务重述	https://bbs.pinggu.org/thread-11549348-1-1.html
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机构投资者分心	https://bbs.pinggu.org/thread-11819766-1-1.html
上市公司股权激励指标大全股权激励强度股权激励模式	https://bbs.pinggu.org/thread-11819850-1-1.html
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论文复刻系列

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https://bbs.pinggu.org/thread-11217634-1-1.html

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https://bbs.pinggu.org/thread-11131076-1-1.html

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空气污染对重污染公司股票价格的影响实证分析Stata代码（附2014-2023年）
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经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析代码（2007-2023年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11832916-1-1.html

企业金融化对实业投资效率的双重效应及门槛特征Stata代码2011-2022年  
https://bbs.pinggu.org/thread-11747031-1-1.html

管理层语调偏离会影响投资者决策吗实证分析Stata代码2007-2022年   
https://bbs.pinggu.org/thread-11552846-1-1.html
  

会计类专题数据

会计信息可比性	https://bbs.pinggu.org/thread-11806078-1-1.html
会计信息可比性改进方法	https://bbs.pinggu.org/thread-11806094-1-1.html
应计盈余管理（操控性应计利润）信息不对称	https://bbs.pinggu.org/thread-11799665-1-1.html
应计盈余管理DD模型和McNicols模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11800997-1-1.html
应计盈余管理非线性琼斯模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11800999-1-1.html
真实盈余管理【常用方法】	https://bbs.pinggu.org/thread-11801020-1-1.html
真实盈余管理【拓展方法】	https://bbs.pinggu.org/thread-11801032-1-1.html
归类变更盈余管理	https://bbs.pinggu.org/thread-11799640-1-1.html
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审计关系错配	https://bbs.pinggu.org/thread-11811373-1-1.html
客户重要性	https://bbs.pinggu.org/thread-11811389-1-1.html
融资约束SA指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11792397-1-1.html
融资约束KZ指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11811397-1-1.html
融资约束WW指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11811432-1-1.html
破产风险/破产倾向 Altman Z-Score	https://bbs.pinggu.org/thread-11516690-1-1.html
Ohlson破产概率指标O-Score	https://bbs.pinggu.org/thread-11811471-1-1.html
投资效率 OLS模型 营业收入增长率	https://bbs.pinggu.org/thread-11804654-1-1.html
投资效率 OLS模型 托宾Q	https://bbs.pinggu.org/thread-11804654-1-1.html
投资效率 GMM模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11804654-1-1.html
Biddle模型和Chen模型投资效率	https://bbs.pinggu.org/thread-11804673-1-1.html
会计稳健性C-Score	https://bbs.pinggu.org/thread-11806126-1-1.html
财务柔性（现金柔性+负债融资柔性）	https://bbs.pinggu.org/thread-11806137-1-1.html
高管超额薪酬和绝对薪酬数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11806837-1-1.html
管理者超额薪酬	https://bbs.pinggu.org/thread-11806843-1-1.html
劳动投资效率冗余雇佣/雇佣不足	https://bbs.pinggu.org/thread-11806847-1-1.html
企业内部薪酬差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11806873-1-1.html
企业外部薪酬差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11811849-1-1.html
高管相对薪酬差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11811850-1-1.html
企业避税活动/税收激进度/税收规避	https://bbs.pinggu.org/thread-11817740-1-1.html
企业税负粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-11807795-1-1.html
信息披露质量KV指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11714724-1-1.html
异常审计费用	https://bbs.pinggu.org/thread-11811865-1-1.html
收益激进度和收益平滑度	https://bbs.pinggu.org/thread-11811883-1-1.html
盈余激进度和盈余平滑度	https://bbs.pinggu.org/thread-11811885-1-1.html
企业生命周期（现金流组合）	https://bbs.pinggu.org/thread-11811901-1-1.html
企业生命周期（李云鹤文献）	https://bbs.pinggu.org/thread-11812485-1-1.html
企业生命周期（李冬伟文献）	https://bbs.pinggu.org/thread-11812499-1-1.html
政府补助	https://bbs.pinggu.org/thread-11803725-1-1.html
违约概率风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11821176-1-1.html
债务违约风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11821200-1-1.html
经营风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11821201-1-1.html
连锁股东	https://bbs.pinggu.org/thread-11809621-1-1.html
透明度综合指标TRANS	https://bbs.pinggu.org/thread-11636780-1-1.html
深交所信息披露考评结果	https://bbs.pinggu.org/thread-11635608-1-1.html
供应商集中度和销售集中度	https://bbs.pinggu.org/thread-11250490-1-1.html
审计师行业专长	https://bbs.pinggu.org/thread-11510883-1-1.html
审计意见和审计费用、是否四大、是否十大	https://bbs.pinggu.org/thread-11796403-1-1.html
税收征管力度	https://bbs.pinggu.org/thread-11251249-1-1.html
研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11514498-1-1.html
成本粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-11817028-1-1.html
短债长投/短贷长投/短债长用/投融资期限错配	https://bbs.pinggu.org/thread-11816493-1-1.html
债务融资成本Cost	https://bbs.pinggu.org/thread-11809590-1-1.html
上市公司对外担保	https://bbs.pinggu.org/thread-11818195-1-1.html
系统风险承担和特质风险承担	https://bbs.pinggu.org/thread-11818172-1-1.html
合成控制法SCM案例--包含稳健性检验/安慰剂检验	https://bbs.pinggu.org/thread-7026273-1-1.html
CRITIC赋值法确定权重计算综合指标	https://bbs.pinggu.org/thread-10758720-1-1.html
企业投资羊群行为	https://bbs.pinggu.org/thread-11506561-1-1.html
现金流操控程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11514546-1-1.html
超额现金持有	https://bbs.pinggu.org/thread-11518447-1-1.html
是否过度负债企业	https://bbs.pinggu.org/thread-11514551-1-1.html
过度负债指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11515122-1-1.html
审计师工作量压力	https://bbs.pinggu.org/thread-11506555-1-1.html
管理层语调操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11823121-1-1.html
上市公司僵尸企业识别	https://bbs.pinggu.org/thread-11516786-1-1.html

事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2023年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11801597-1-1.html


季度版本2024年第一季度
https://bbs.pinggu.org/thread-11791584-1-1.html

常用控制变量集合
https://bbs.pinggu.org/thread-11795317-1-1.html

常用控制变量集合季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11801719-1-1.html

常用控制变量集合拓展版
https://bbs.pinggu.org/thread-11815858-1-1.html

常用分组/调节变量数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11826184-1-1.html

实证分析常用代码整理合集
https://bbs.pinggu.org/thread-10980403-1-1.html

【必备】A股上市公司基础信息（行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等）
https://bbs.pinggu.org/thread-11808931-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11702210-1-1.html

上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11518479-1-1.html

创新投入/创新产出/创新效率/专利申请/专利授权/研发投入
https://bbs.pinggu.org/thread-11823452-1-1.html

上市公司创新水平和创新效率指标计算Stata代码（附2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11545330-1-1.html

【数据包络分析DEA】上市公司创新效率指标计算2006-2022年数据
https://bbs.pinggu.org/thread-11545346-1-1.html

上市公司绿色创新指标大全
https://bbs.pinggu.org/thread-11537890-1-1.html

二元式创新绩效/双元创新能力
https://bbs.pinggu.org/thread-11662195-1-1.html

技术多元化/知识多元化指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11662333-1-1.html

上市公司数字化转型程度指标计算Stata代码（2001-2023年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11811023-1-1.html

中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2023年（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11760395-1-1.html

高管海外经历/金融背景/学术背景/财务背景/性别/年龄/持股比例2008-2022年（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11583957-1-1.html

华证ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11786020-1-1.html

商道融绿ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11800856-1-1.html

Wind ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11800900-1-1.html

儒家文化
https://bbs.pinggu.org/thread-11800954-1-1.html

上市公司专利质量指标计算Stata代码（1990-2022年）  知识宽度 张杰
https://bbs.pinggu.org/thread-11548568-1-1.html

上市公司专利质量指标计算Stata代码（1990-2022年）  知识宽度 李宏
https://bbs.pinggu.org/thread-11551384-1-1.html

非金融企业影子银行指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11822788-1-1.html

上市企业声誉
https://bbs.pinggu.org/thread-11819276-1-1.html

股价信息含量知情交易概率
https://bbs.pinggu.org/thread-11749018-1-1.html

企业ESG表现会影响审计意见吗实证分析Stata代码（2009-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11566412-1-1.html

基于DEA方法的融资效率指标计算（A股上市公司2000-2022年数据）  
https://bbs.pinggu.org/thread-11565401-1-1.html

数字金融发展程度工具变量-与杭州球面距离与省会城市球面距离   
https://bbs.pinggu.org/thread-11567235-1-1.html

宗族文化
https://bbs.pinggu.org/thread-11580060-1-1.html

上市公司独立董事履职行为数据包含独董参会率、投非赞成票等(2004-2022年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11596865-1-1.html

上市公司环境信息披露质量指标分货币型和非货币型整理Stata代码（2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11590766-1-1.html

智能化投资（硬件投资和软件投资）（2001-2023年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11823692-1-1.html

上市银行风险承担指标（Z值、不良贷款率和风险资产比率）（2000-2023年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11826409-1-1.html

上市企业经济政策不确定性感知指标赠送Python处理代码和管理层分析与讨论文本（2001-2023年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11828689-1-1.html

上市公司和客户共同分析师跟踪指标整理Stata代码（附2006-2023年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11828783-1-1.html

地区要素市场错配水平
https://bbs.pinggu.org/thread-11828808-1-1.html

上市公司审计师—客户匹配度计算Stata代码附2005-2023年数据 会计信息可比性
https://bbs.pinggu.org/thread-11829407-1-1.html

上市公司人工智能指标人工智能词频Python处理代码（2000-2023年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11831153-1-1.html