stata工具变量法第一阶段F值

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stata工具变量法第一阶段F值要大于10，这个F值是哪个呀

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关键词：工具变量法 Stata tata 工具变量 大于1

F检验的统计量值

Killua609 发表于 2024-8-13 13:08
F检验的统计量值

这个有点不太理解，我上面有显示第一阶段的F值吗？还是其他命令？

在Stata中使用工具变量法（Instrumental Variables, IV）进行回归分析时，通常会关注一个统计量来检查工具变量的强度，那就是“Cragg-Donald Wald F statistic”。然而，你提到的“F值要大于10”这一标准实际上指的是Stock和Yogo在2005年提出的一个经验规则。他们建议使用Staiger and Stock (1997)提出的临界值来评估工具变量的强度，其中F统计量大于10通常被认为可以接受（这表示弱工具变量问题不太可能产生严重的估计偏差）。

但在Stata中，第一阶段回归（即对内生解释变量进行回归以获取预测值的过程）之后得到的“F statistic”实际上就是Cragg-Donald Wald F statistic。这个统计量会出现在使用`ivreg2`或`ivregress`命令后的结果输出里，用来评估工具变量的有效性和强度。

例如，在使用`ivreg2`命令时：

```
ivreg2 y1 (y2 = z), first
```

这里的“first”选项会显示第一阶段回归的详细信息，包括F统计量。你所关心的那个"F值"就是这里的第一阶段Cragg-Donald Wald F statistic。

如果这个F值小于10，说明可能存在弱工具变量问题（即工具变量与内生解释变量的相关性不够强），这可能会影响后续估计结果的有效性和准确性。

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赵安豆 发表于 2024-8-13 17:29
在Stata中使用工具变量法（Instrumental Variables, IV）进行回归分析时，通常会关注一个统计量来检查工具变 ...

工具变量法第一阶段的f值和cragg-donald wald f是一个意思吗？为什么说第一阶段F值看是不是大于10，而cragg-donald wald f要大于10%的临界值

第一阶段F值指的是robust F，就是342.364那个