1998-2023年共同机构投资者市场势力（stata计算）

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1.计算说明
从两个维度构造指标来衡量共同机构投资者的市场势力。
第一个指标是企业通过其所有共同机构投资者所联结的同行业企业数量(numcon) ;
第二个指标是企业平均通过一个共同机构投资者所联结的同行业企业数量(avgnum) 。
这两个指标的值越大，共同机构投资者市场势力越大。

参考文献中并未具体说明如何在季度层面上将numcon和avgnum转换为年度层面。此处采用当年各季度变量中的最大值作为年度指标。例如，如果第1季度的numcon值为2，而第4季度的numcon值为4，那么该年度的numcon值则取为4。

2.数据说明
样本选择：全部A股1998-2023年数据（“机构持股明细表1998-2023”文件是从1998年开始，数据起点选择为1998年）

每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据

最终数据分为两个版本：
版本1：仅做了上述剔除处理，文件名为“计算结果”
版本2：在做了上述剔除处理的基础之上，同时剔除了金融行业的样本和当年年末被ST、*ST或PT的上市公司，文件名为“计算结果剔除版本”

3.参考文献
[1]雷雷,张大永,姬强.共同机构持股与企业ESG表现[J].经济研究,2023,58(04):133-151.

压缩包所含文件：


数据样例：


分年份数据量统计：


描述性统计结果：



2023共同机构投资者市场势力.rar (76 Bytes, 需要: RMB 39 元)

2024-9-3 20:48:04 上传

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关键词：机构投资者 市场势力 机构投资 投资者 描述性统计