期货套利操作分析

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期货套利操作分析
所谓的"套利交易"是指通过不同期货市场或同一期货市场上不同月份期货合约或
不同相关商品之间的价差变化，以期获取期货投资利润的期货交易活动。在套利交易中
常见的交易类型主要有：跨市套利、跨月套利和跨商品 套利三种。
我们经常会提到对冲交易基金或对冲交易，那么套利交易本身就是一种最基本的对
冲交易方式。而期货市场上所以会存在着这样的组合交易机会，其中一个主要原因就是，
在不同的地区或不同的时间以及不同的相关产品之间存在着供需关系上的不一致。
因此，期货市场上的套利交易行为也被看作是期货价格异常波动的"平衡器"，它能
够有效地抑制不同市场间、不同月份合约间以及不同相关商品间的价格异常波动。它也
是期货交易中常用的一种、较一般期货投机交易，风险和收益都相对较小的安全期货投
资方式。
随着国内期货市场的成熟与规范，跨市套利与跨月套利交易已经在国内期货交易中
得到了相当广泛的应用，例如：上海期货交易所（SHFE）与伦敦金属交易所（LME）铜
期货合约间的跨市套利；大连商品交易所（DCE）与芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期
货合约间的跨市套利等，以下我们将通过一些具体案例 ...

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关键词：操作分析 芝加哥期货交易所 上海期货交易所 伦敦金属交易所 大连商品交易所