金融工程 第九章 债券久期的基本概念

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第九章   债券久期的基本概念
【本章学习要点】 久期是债券投资及其风险管理的重要概念。本章
涉及的其他重要概念有： 麦考利久期、修正久期、美元久期、凸度及
风险免疫等。要求掌握和理解久期的计算及其数学解释、久期与债券到
期期限、票息率、及市场利率之间的关系等；对将久期概念应用到债券
组合资产的风险免疫有一定的理解和认识。


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              金融工程课程

第一节 麦考利久期
一、债券价格与市场利率的关系
二、麦考利久期（Macaulay Duration）的计算
三、 修正久期、美元久期及债券价格变化估计
四、 久期的数学解释
五、 凸度
第二节 久期与债券到期期限、票息率、及市场利率之间的关系
一、 久期与债券到期期限的关系
二、 久期与市场利率之间的关系
三、 久期与债券票息率之间的关系
第三节 债券的风险免疫
一、 久期与债券的风险免疫
二、 债券组合的久期与免疫资产的组合
三、 免疫债券组合的免疫分析
四、 实践中存在的问题

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第一节 麦考利久期           ...

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关键词：金融工程 Duration ration ATION ratio