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指标 指标说明
市场类型 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
交易月份 以YYYY-MM表示
是否剔除ST股 0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
B1收益率收益加权 计算公式为：波动性最大、流动性最差组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
M1收益率收益加权 计算公式为：波动性中间、流动性最差组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
S1收益率收益加权 计算公式为：波动性最小、流动性最差组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
B5收益率收益加权 计算公式为：波动性最大、流动性最好组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
M5收益率收益加权 计算公式为：波动性中间、流动性最好组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
S5收益率收益加权 计算公式为：波动性最小、流动性最好组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
B1收益率总市值加权 计算公式为：波动性最大、流动性最差组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
M1收益率总市值加权 计算公式为：波动性中间、流动性最差组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
S1收益率总市值加权 计算公式为：波动性最小、流动性最差组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
B5收益率总市值加权 计算公式为：波动性最大、流动性最好组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
M5收益率总市值加权 计算公式为：波动性中间、流动性最好组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
S5收益率总市值加权 计算公式为：波动性最小、流动性最好组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
B1收益率流通市值加权 计算公式为：波动性最大、流动性最差组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
M1收益率流通市值加权 计算公式为：波动性中间、流动性最差组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
S1收益率流通市值加权 计算公式为：波动性最小、流动性最差组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
B5收益率流通市值加权 计算公式为：波动性最大、流动性最好组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
M5收益率流通市值加权 计算公式为：波动性中间、流动性最好组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
S5收益率流通市值加权 计算公式为：波动性最小、流动性最好组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
B1收益率成交金额加权 计算公式为：波动性最大、流动性最差组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
M1收益率成交金额加权 计算公式为：波动性中间、流动性最差组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
S1收益率成交金额加权 计算公式为：波动性最小、流动性最差组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
B5收益率成交金额加权 计算公式为：波动性最大、流动性最好组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
M5收益率成交金额加权 计算公式为：波动性中间、流动性最好组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
S5收益率成交金额加权 计算公式为：波动性最小、流动性最好组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
最高ILLIQ组合均值 计算公式为：流动性最差的三个波动性组合中各自的ILLIQ求算术平均值后相加除以3
最低ILLIQ组合均值 计算公式为：流动性最好的三个波动性组合中各自的ILLIQ求算术平均值后相加除以3
投资组合ILLIQ均值 计算公式为：十五个投资组合中各自ILLIQ求算术平均值后相加除以15
最高ILLIQ组合均值_总市值加权 计算公式为：流动性最差的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为总市值加权
最低ILLIQ组合均值_总市值加权 计算公式为：流动性最好的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为总市值加权
投资组合ILLIQ均值_总市值加权 计算公式为：十五个投资组合中各自ILLIQ求加权平均值后相加除以15，加权方式为总市值加权
最高ILLIQ组合均值_流通市值加权 计算公式为：流动性最差的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为流通市值加权
最低ILLIQ组合均值_流通市值加权 计算公式为：流动性最好的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为流通市值加权
投资组合ILLIQ均值_流通市值加权 计算公式为：十五个投资组合中各自ILLIQ求加权平均值后相加除以15，加权方式为流通市值加权
股票个数 交易月份各市场股票样本量
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