STATA跑garch模型条件方差

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使用stata估计完garch模型之后怎么得到条件方差序列，条件方差表达式的初始条件是什么，是不是用predict命令得到呢？？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 Stata GARCH ARCH 表达式 模型

用predict可以得到条件方差

xynick 发表于 2012-7-2 12:53
用predict可以得到条件方差

虽然我已经知道了，但是仍然很感谢！3Q

条件均值呢？

请问predict 后边要输入什么呢，我估计出了GARCH模型，可是不会用stata看它的时变方差

请问一下用stata跑出garch模型，假设我的均值方程是AR(2)形式：
arch y,ar(1/2) arch(1) garch(1)
我如果用predict reside，residual，预测的是条件均值的残差项对吧，那如何预测条件条件方差呢？用什么命令？

同楼上，如何用stata绘制估计的信息冲击曲线