统计套利在期货市场中的应用

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统计套利在期货市场中的应用


摘 要：套利交易作为期货市场规避风险的重要交易方式之一，对期货市场的正
常运行起到了非常重要的作用，有助于使扭曲的期货市场价格体系重新恢复正常
水平。本文主要对统计套利的思想在商品套利策略中的应用进行了研究，在跨品
种成对交易策略的应用中，考虑期货品种处于同一产业链、同一行业或者具有替
代互补性，结合定性和定量两个方面的分析，统计套利方法力图寻找到一种有着
均衡维持机制的价格关系。当价格关系围绕中轴上下振荡时，就提供了套利机会。
对于资金量比较大、风险厌恶程度较高的投资者和投资机构来讲，多样化投资和
投资组合配置是比较好的选择。

关键词：统计套利 跨品种 投资组合 杠杆交易


一、统计套利策略
期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相
关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有
利变化时获利的交易行为。套利交易作为期货市场规避风险的重要交
易方式之一，在国际上被期货基金、投资机构和投机者所广泛使用。

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