请教：stata估计联立方程组时一个关于内生的解释变量的问题

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请教各位：用stata估计联立方程组，如果其中一个解释变量，比如说，价格P, 在供给方程中它是外生的，在需求方程中它却是内生的（通过Hausman test得出的结果），这种情况应该怎么估计？请大家指点！

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关键词：Stata 联立方程组 联立方程 解释变量 tata 请教 方程 变量 Stata 内生

版上的人都在忙着下载东西呢，希望这个版不要搞成资源交流版，像以前中科院CTEX那样就可惜了。

我建议使用instrumental variable。以你的例子，在供给方程中，天气可以作为instrumental varialbe 来识别需求方程。因为天气与需求方程的disturbance uncorrelated, 但是与供给方程correlated.

如果手头有Wood的教科书，看看instrumental variable and simulataneous equations 那两章。

在Stata中，ivreg和Baum他们写的ivreg2以及GMM估计法都可以用。