盈余管理JONES模型回归系数不显著影响结果吗

应该有影响,因为若系数不显著,说明估计模型有错误,甚至实际回归的时候有些系数甚至为负,这无法得到合理解释的.但很多人将错就错,没有考虑这一点.认为是计算过程的问题,但这反映了估计模型的可靠性,所以也会影响到结果的.

我和楼主的情况一样，截距系数不显著

同问，我用jones模型分行业回归也出现系数不显著、调整r2为负数的现象，如果不分行业回归，系数是显著的，估计这是一个客观存在的问题，而不是个别现象，好像论坛里一直没有人能够解答，期待高人！
个人认为，如果系数不显著，则选取的自变量对因变量没有显著影响，用这些因变量算出来的拟合值毫无意义，残差就没有任何意义了。

搞不懂

hehamia 发表于 2011-9-24 20:41
系数只是作为你计算操纵性应计的过渡  它是否显著没有关系

非常谢谢~正纠结这个问题……

楼主，这个问题你后来解决了吗？不显著的系数可以用吗？

楼主 最后你用了不显著的系数吗？我也遇到了这个问题，希望你看到马上回复我，我现在也很着急

/mg_終結 发表于 2015-10-18 18:47
楼主 最后你用了不显著的系数吗？我也遇到了这个问题，希望你看到马上回复我，我现在也很着急

你好 请问您怎么解决的 我也遇到了这个问题

ximie 发表于 2013-11-9 16:52
同问，我用jones模型分行业回归也出现系数不显著、调整r2为负数的现象，如果不分行业回归，系数是显著的，估 ...

朋友，你是用Eviews求残值吗