问一个关于Unit Root检验试验的问题

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我现在想用eview作Unit Root的检验试验，我在最开始用u = 0+@sqr(3)*nrnd 产生了一个mean 为0，variance 为3的白噪音series

然后又用 z = u+u(-1) 产生了一个MA(1)

但是我用ADF检测Z的UNIT ROOT的时候却得到下面的结果：

Null Hypothesis: Z has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 13 (Automatic based on SIC, MAXLAG=17)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.549408 0.0000
Test critical values: 1% level -2.569739
5% level -1.941478
10% level -1.616261

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

显然电脑没能检测出应该存在的UNIT ROOT.

但是如果我的U SERIES改成MEAN 10, VARIANCE 3的话，重复上面的试验，电脑能够检测出UNIT ROOT,所以还想请大家特别是熟悉EVIEW的同学帮忙找下原因，特别是下面几个问题：

1。 我产生MA(1) SERIES的方法对吗？

2。为什么 U的MEAN 的设定能够影响UNIT ROOT检测？

3。为什么 0 MEAN的U 噪音产生的MA(1)检测不出UNIT ROOT?

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关键词：unit root Unit root t检验 HYPOTHESIS 检验 试验 Unit root