请教，面板，门槛回归，加上i.year,threshold effect test 一栏就变成0和缺失值

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请教，面板，门槛回归，加上i.year,threshold effect test 一栏就变成0和缺失值是怎么回事呢，trim是0.01的时候也是这样，改成0.05就正常了，但是加上年份固定效应，就又变成0和缺失值，很是困惑，盼解答，谢谢！

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关键词：Threshold Effect test 门槛回归 hold 门槛回归

面板门槛回归并不包括时间固定效应。很多人不去看原始文献就在这瞎搞。

317792209 发表于 2024-9-19 10:36
面板门槛回归并不包括时间固定效应。很多人不去看原始文献就在这瞎搞。

请教大佬，主回归是双向固定，门槛效应可以都不固定吗，因为我看黄河泉老师有提供代码xi: xthreg growth linitial lsec lbmp i.year, rx(lpi) qx(lpi) thnum(1) grid(150) trim(0.1) bs(100) robust

xxxxx— 发表于 2024-9-19 17:24
请教大佬，主回归是双向固定，门槛效应可以都不固定吗，因为我看黄河泉老师有提供代码xi: xthreg growth  ...

你去看看Hansen的门槛回归文献，他是不包含时间固定效应的。加入时间固定影响估计，当然很多人硬往里加，你自己斟酌吧

what is your question

317792209 发表于 2024-9-20 15:05
你去看看Hansen的门槛回归文献，他是不包含时间固定效应的。加入时间固定影响估计，当然很多人硬往里加， ...

好的谢谢，问了小导师，跟您意思一样

借楼，我不加年份固定都有0和缺失值，这是为什么呀

连玉君老师的代码xtthres貌似可是做时间固定，可以试一下，但是王群勇老师的那个命令只能做个体固定

周选峰 发表于 2024-9-27 16:33
连玉君老师的代码xtthres貌似可是做时间固定，可以试一下，但是王群勇老师的那个命令只能做个体固定

好的，谢谢解答

Bruce E. Hansen的经典文献关于面板数据门槛回归的文章是：
Title: "Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference"
Author: Bruce E. Hansen
Published in: Journal of Econometrics
Year: 1999 （这篇文献在论坛上可以找到的，所以我无法再次上传附件）
Hansen在他的门槛回归方法中，确实没有默认包含时间固定效应。他的研究主要关注于识别和估计面板数据中的非线性关系，通过门槛效应来捕捉不同状态下的参数变化。在这种设定下，模型的复杂性已经很高，因此通常不默认加入时间固定效应。加入时间固定效应可能会改变模型的估计结果，尤其是在时间效应与门槛变量相关时。