问一个债券组合的现金流映射问题？

whiteice 发表于 2011-12-24 11:55
可以使用市场利率作为自变量，使用deta-gama法近似计算期望和方差，最后再计算组合的var

您指的是不是这种情况，可能没有相对应的标准期限的债券，但是利率曲线是有的。我们可以通过计算利率曲线相应关键点的方差，用Deta-Gamma近似得到关键点期限债券的方差。

希望大神您能说的详细一点[tongue]