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复杂金融系统中含不对称和多层次相互作用的代理人模型
金融市场是含有多体相互作用的复杂系统。由于其和传统物理系统的相似性,越来越多的物理学家致力于研究它的性质。
在金融市场不断发展的过程中,大量的历史市场数据积累起来,这些数据给通过物理学特别是统计物理学的理论方法来研究金融市场提供了可能,从而促成了金融物理学的诞生。和传统的金融学不同,金融物理学更注重时空关联、多体相互作用和微观产生机制等方面的研究。
经过二十年左右的发展,物理学家对金融市场进行了大量的分析,并取得了很多成果。金融系统中最基础的性质是价格收益率呈现出尖峰胖尾分布。
从物理学家的观点来看,系统中的动力学行为和社团结构可以分别用时间和空间关联函数来描述。价格波动率在时间尺度上存在长程自关联,即“波动率聚集”。
此外,收益率波动率关联和板块结构分别是人们较为关注的时间和空间关联。本论文主要关注投资者之间的相互作用,第2、3和4章为本文的主体原创内容。
本论文的创新点：一、基于代理人模型和投资者的真实行为,我们分别引入了独特的不对称和多层次相互作用进行研究,揭示了收益率波动率关联和板块结构的微观起源。二、在研究这两个性质的模型中 ...

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关键词：相互作用 金融系 多层次 代理人 不对称