基于理性疏忽的均值方差投资组合模型研究

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1 论文标题：基于理性疏忽的均值方差投资组合模型研究

2 作者信息：宋思敏, 张 勇*, 冯 洁, 杨吉丽：吉首大学数学与统计学院，湖南 吉首

3 出处和链接：宋思敏, 张勇, 冯洁, 杨吉丽. 基于理性疏忽的均值方差投资组合模型研究[J]. 金融, 2024, 14(5): 1693-1703. https://doi.org/10.12677/fin.2024.145173

4 摘要：经典的均值–方差模型根据经典经济学假设，认为人都是理性的。但实际情况中，人们通常会受限于有限的注意力，最优的投资组合会改变，于是本文在经典均值方差模型中添加信息约束条件，并用中国证券市场部分股票实证模拟了投资者在信息约束条件下可达到的最优投资组合，得到有效前沿。结果发现在增加信息约束条件后，有效前沿范围缩短，人们可以处理的风险变小。研究为理性疏忽的研究提供了思路。

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关键词：投资组合模型 组合模型 投资组合 均值方差 中国证券市场