银行从业风险管理模拟试题演练1-4

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一、单选题 共 84 题
题号： 1 本题分数：0．68 分
巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（ ）。
A、1
B、2
C、3
D、4
标准答案：C
题号： 2 本题分数：0．68 分
（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计
特征简化计算 VaR 的一种方法。
A、历史模拟法
B、方差―协方差法
C、标准法
D、蒙特卡罗模拟法。
标准答案：B
题号： 3 本题分数：0．68 分
（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据
计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来进行计算风险价值。
A、历史模拟法
B、方差―协方差法
C、标准法
D、蒙特卡罗模拟法。
 标准答案：A
题号： 4 本题分数：0．68 分
（ ）指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期
日当天要求期权卖方履行期权合约。
A、平价期权
B、 欧式期权
C、买入期权
D、美式期权。
标准答案：B
题号： 5 本题分数：0．68 分
巴 ...

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关键词：风险管理 银行从业 模拟试题 蒙特卡罗模拟 多元正态分布