请教关于currency option exchange的那个等式, DM textbook 章9.2

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关于adjusting for currency and scale difference之后，1 call option on foreign currency with a strike price K is equivalent 1 put option on dollars with a strike 1/K 那个等式可以写为:
C(x0,K,T)=x0*K*P(1/x0,1/K,T)

我adjust了很久也没有adjust出来，理论理解了书中说的两个是相同的，但是等式确实理解不了。求哪位高手帮一把，指点迷津～

谢谢

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关键词：exchange currency textbook Exchang change equivalent difference currency exchange dollars

     t=0时刻，一欧元兑换x0单位的美元，即此时此刻的汇率是x0(欧元比美元)。C(x0,k,T)的意义是在t=T时刻以k美元购买一欧元（条件是XT>k）。注意，这个看涨期权是以美元作为计价单位的。
   P（1/x0,1/K,T）的含义是t=0时刻，一欧元兑换x0单位的美元，即此时此刻的汇率是1/x0(美元比欧元)，t=T时刻以1/k欧元购买1单位美元（条件是1/K>1/XT）。注意，这个看跌期权是以欧元作为计价单位的。
    比较两个期权所达成的交易效果，你会发现如果给P（1/x0,1/K,T）乘以系数K，这两种期权在交易结果上就是等价的，即在行权条件成立时进行K美元与1单位欧元的交换。为什么还要乘以系数X0呢？因为系数K仅仅使这两种期权在交易结果上等价，但是这两种期权的计价单位不同。由于这两种期权都是在初始时刻购买，根据无套利原理，所以在看跌期权处乘以系数X0。这样一来，这两种交易效果相同的期权就都可以用美元来计价了，也就使得等式成立了。
    理解这个等式的关键就是两个系数X0和K的意义。