做ar（1）自相关以后，通不过t检验了，怎么办啊？

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本来做消费和GDP的回归，发现durbin-watson只有1的样子，看书说这样的可能有自回归，然后根据视频讲解做了ar(1)自相关模型，虽然DW变大了，这时候GDP和ar(1)的t 检验都通过不了了，怎么办啊？

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关键词：t检验 怎么办 自相关 durbin Watson 模型

我也有這個問題
找了很多方法
最後將據相關性變數刪掉
才解決
看看有沒沒有其他高手提供更好的方法
祝好運

你对原序列进行下变换试试，例如对数变换 ！！！！

ph98 发表于 2011-10-2 19:08
你对原序列进行下变换试试，例如对数变换 ！！！！

我已经是用LN变化过做的

总体上，你的方法没有错。
如果去对数之后不行，不妨试一下不去对数。另外，AR的介数最好看偏自相关图决定，而不是随便加一个AR（1），有可能是AR（2）或更高阶。

estella_xie 发表于 2011-10-4 10:57
我已经是用LN变化过做的

做差分看看，通过相关图确定滞后阶数