GARCH中的均值方程设定问题

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1、在设定GARCH模型的均值方程时，由于序列不存在显著相关性，此时该如何设定均值方程？均值方程应设定为白噪声序列嘛？
2、若均值模型中设定为白噪声序列，则在Eviews中怎么操作？直接输入：ls x c 嘛？

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关键词：GARCH 均值方程 ARCH ARC RCH 相关性 模型 如何

1. 是的。如果判断不存在相关性，要设定均值方程，W=Y-mean，然后再定义 Z=W^2，是白噪声序列
2. 在eviews里面 创立新的W序列 和Z 序列，接下来的都在Z 序列里面操作

ztan7pinggu 发表于 2011-11-26 08:35
1. 是的。如果判断不存在相关性，要设定均值方程，W=Y-mean，然后再定义 Z=W^2，是白噪声序列
2. 在eviews ...

求问接下来在Z序列里怎么操作啊？？？？
多谢~~

z序列里面做相关分析呀，看是否有ARCH效应，如有可用GARCH模型族定方差方程

fly-ever 发表于 2011-12-20 14:50
z序列里面做相关分析呀，看是否有ARCH效应，如有可用GARCH模型族定方差方程

eviews中必须是针对方程的残差才能做ARCH效应的检验，虽然z序列是残差，但是eviews中针对序列怎么做ARCH-LM检验？？求大神赐教！！

流汗猴 发表于 2014-2-24 15:52
eviews中必须是针对方程的残差才能做ARCH效应的检验，虽然z序列是残差，但是eviews中针对序列怎么做ARCH- ...

貌似是先对z,c做回归，再view-residual test- heteroscedasticity test , test type选ARCH

确定可以做Z C回归，然后再ARCH-LM检验？？？

ztan7pinggu 发表于 2011-11-26 08:35
1. 是的。如果判断不存在相关性，要设定均值方程，W=Y-mean，然后再定义 Z=W^2，是白噪声序列
2. 在eviews ...

接下去我觉得应该是在W中做GARCH方程吧。

是在Z里面做GARCH吧，然后进行ARCH-LM test。但是这个阶数怎么确定，还请指教

ztan7pinggu 发表于 2011-11-26 08:35
1. 是的。如果判断不存在相关性，要设定均值方程，W=Y-mean，然后再定义 Z=W^2，是白噪声序列
2. 在eviews ...

你好，请问不存在相关性该怎么设置均值方程？ 直接在那一栏里 输入 W=Y-mean ？？  还是像楼主说的那样输入 LS y c ？？