宏观金融模型

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利率期限结构宏观金融模型研究新进展

【作者】	[url=]朱波[/url]; [url=]文兴易[/url];
【作者单位】	[url=]西南财经大学金融学院[/url];
【文献出处】	经济学动态 , Economic Perspectives, 编辑部邮箱 2010年 07期   期刊荣誉：中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】	利率期限结构; 宏观金融模型; 无套利仿射期限结构模型;
【摘要】	传统利率期限结构理论主要研究收益率曲线的形状及其形成原因,而现代利率期限结构理论主要讨论利率的动态演变过程。尽管无套利仿射期限结构模型能很好地拟合收益率曲线的动态行为,但无法对潜因子进行经济解释。近年来,现代利率期限结构理论领域的一个重大进展是,在无套利仿射期限结构模型基础上同时对期限结构因子与宏观经济变量进行建模,对微观金融结构与宏观经济结构之间的交互作用机制进行分析,利率期限结构宏观金融模型得到飞速发展,本文对近几年的最新进展做一综述。
【基金】	国家社科基金项目(09CJY007); 教育部人文社科基金项目(09YJC790217); 西南财经大学“211三期”重点学

中国利率期限结构中的宏观经济风险因素分析_基于宏观_金融模型的研究途径

【作者】	[url=]孙皓[/url]; [url=]石柱鲜[/url];
【英文作者】	[url=]Sun Hao1 and Shi Zhuxian2(1:Center for China Study of Tsinghua University[/url]; [url=]2: Center for Quantitative Economics of Jilin University)[/url];
【作者单位】	[url=]清华大学国情研究中心[/url]; [url=]吉林大学数量经济研究中心[/url];
【文献出处】	经济评论 , Economic Review, 编辑部邮箱 2011年 03期   期刊荣誉：中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】	利率期限结构; 宏观经济; 宏观-金融模型;

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