[资料] AR(p)-GARCH(1,1) p怎么确定 [推广有奖]

11楼

抱兔_D_飞熊 发表于 2015-4-2 11:08:50

如果因变量的自相关系数和偏自相关系数都很小，似乎看不出存在ARMA关系，但是在AR（1）-GARCH（1,1）回归中，ar(1)项却是显著的，这是怎么回事呢？

求解答，谢谢~~~

12楼

fireflytoshadow 发表于 2016-1-29 13:06:32

liujunxs 发表于 2011-10-10 12:21
步骤：1、看偏自相关图确定滞后阶数；2、如果确定为3阶就用命令语言：LS R C AR（1） AR（2） AR（3）；3、 ...

可以直接输入AR（1）和AR（3），而不用AR（2）？？？？

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