《中国社会科学》，您可曾记得当年大明湖畔的双月刊。。

china19901015 发表于 2011-10-11 08:39
1是最大，基本不可能达到。。一般要求0.8以上，模型才凑合。。时间序列的话，经过调整模型，一般可达到0. ...

一般要求0.8，这是谁定的？从来没见过。时间序列当然可以调，比如你加滞后项，加高次方项，只要想总是可以提高R2的，但为什么很多人不这么做呢？因为加入滞后项模型估计的优良性受到影响。加高次方呢，也不好解释经济含义。计量，终归是经济计量，你把R2搞很好，没有经济意义也是白搭。

vinkchen 发表于 2011-10-11 08:29
这个才是专业
而楼主对计量的了解还有待加深

我同意您的看法。楼主说一般要求0.8，这是谁定的？从来没见过。时间序列当然可以调，比如你加滞后项，加高次方项，只要想总是可以提高R2的，但为什么很多人不这么做呢？因为加入滞后项模型估计的优良性受到影响。加高次方呢，也不好解释经济含义。计量，终归是经济计量，你把R2搞很好，没有经济意义也是白搭。

楼主你懂不懂计量
你自己不了解 还找人家的茬

china19901015 发表于 2011-10-11 08:30
你不要这样子的吧。。如果 当真只有0.1，那还回归干么？？有意义么，完全没有意义。。还不如做个相关分析 ...

你去看看一些劳动经济学的实证部分吧，或者是大型微观面板数据库的文章，什么是调整拟合优度？如果是线性回归，就是数据距离回归线决定的吧，如果数据量很大呢，例如10万个数据，调整拟合优度低也是正常！调整拟合优度只是描述性验证，如果你看见AER上面的d.w.值在1左右，你是否会觉得AER就是一本烂杂志呢！

china19901015 发表于 2011-10-11 08:39
1是最大，基本不可能达到。。一般要求0.8以上，模型才凑合。。时间序列的话，经过调整模型，一般可达到0. ...

真不知道你这是什么逻辑，时间序列就一定要在0.95以上嘛？不见得吧！

你的这三个问题，伍德里奇的教材《计量经济学导论》都给予了回答，从他的书中看出你所说的问题其实更有失偏颇！

kevin0815 发表于 2011-10-11 08:49
我同意您的看法。楼主说一般要求0.8，这是谁定的？从来没见过。时间序列当然可以调，比如你加滞后项，加高 ...

没有R2 那怎么评价论文，。。。不定哪天你醒来就发现，满地都是计量的论文，其R2都是0.2-0.3之间，，然后一旦有人质疑，他们就说：哦，这个R2没意义的，李子奈怎么怎么说它么意义，古扎拉低说它怎么怎么没意义。。你们怎么能说我这个R2小，就没意义呢？

    那还是研究吗？可以去找**特例说R2不好，却不想想这个R2不好到底意味着什么。
    第一，数据有问题
    第二，变量设置有问题，多了还是少了，是不是遗漏了重要解释变量
    第三，模型设定有问题
    检验的拟合结果不好就是不好，没什么可以辩解的。。难道，这是一场现代版的 皇帝的新衣？？

kevin0815 发表于 2011-10-11 08:49
我同意您的看法。楼主说一般要求0.8，这是谁定的？从来没见过。时间序列当然可以调，比如你加滞后项，加高 ...

我觉得楼主李子奈的书看多了，模型拟合优度都在0.9以上，给一些人造成了一定的误解！

天下为菊 发表于 2011-10-11 09:06
你的这三个问题，伍德里奇的教材《计量经济学导论》都给予了回答，从他的书中看出你所说的问题其实更有失偏 ...

你们为什么就一直在质疑我问的问题有问题，而不是去质疑那个文章的经验检验部分有问题。。。。。难道都放着这个 adjr2 =0.29*不看，来跟我讲那些大而全的道理。。有用吗？如果拟合系数只有这么点的话，那么他那些变量的参数，都是没有计量意义的。。即使你变量的参数是显著的，你也只能揭示现实情况的30%，这个能叫经济解释吗？

璠子 发表于 2011-10-11 09:07
我觉得楼主李子奈的书看多了，模型拟合优度都在0.9以上，给一些人造成了一定的误解！

李子奈的书？？很久没看那些例子了。现在在啃他的高级计量经济学。。。