《中国社会科学》，您可曾记得当年大明湖畔的双月刊。。

璠子 发表于 2011-10-11 09:07
我觉得楼主李子奈的书看多了，模型拟合优度都在0.9以上，给一些人造成了一定的误解！

其实李子奈有特别说明，就是小的R2对应的F值并不小，模型整体可以通过检验。只不过可能例子中R2都很高，给一些人造成了误解。

china19901015 发表于 2011-10-11 09:07
没有R2 那怎么评价论文，。。。不定哪天你醒来就发现，满地都是计量的论文，其R2都是0.2-0.3之间，，然 ...

还是等多了解了解再挑刺不迟。

china19901015 发表于 2011-10-11 09:07
没有R2 那怎么评价论文，。。。不定哪天你醒来就发现，满地都是计量的论文，其R2都是0.2-0.3之间，，然 ...

谁也不说不看R2，只是说你不能只看R2.

kevin0815 发表于 2011-10-11 09:15
还是等多了解了解再挑刺不迟。

那您倒是说说看，如何评价模型呢？？啊，，难道随便找几个被解释变量，再找个因变量，给他回归一下，就可以随便说你们所谓的经济理论，而不去管这个模型本身到底是否显著？？请教，您是如何评价模型的？

kevin0815 发表于 2011-10-11 09:14
其实李子奈有特别说明，就是小的R2对应的F值并不小，模型整体可以通过检验。只不过可能例子中R2都很高，给 ...

你该不会没分清 R2 和 ADJR2吧，这是单元回归和多元回归的区别，你懂不懂？？

china19901015 发表于 2011-10-11 09:13
李子奈的书？？很久没看那些例子了。现在在啃他的高级计量经济学。。。

我建议你看看伍德里奇的书，横截面与面板数据那本，如果觉得翻译不好，可以看看北大的那本计量，金赛男的那本，我觉得可能更好一些

搂住舌战群儒啊

china19901015 发表于 2011-10-11 09:11
你们为什么就一直在质疑我问的问题有问题，而不是去质疑那个文章的经验检验部分有问题。。。。。难道都放 ...

这，横截面数据，我们平时做的都是在0.1-0.3之间，这太正常不过了！你说他控制的变量过多，那主要是为了减轻内生性问题，那对于多重共线性问题，只要不涉及核心解释变量就没有事！
你从样本决定系数来判断经验研究，那么如果你是审稿专家，看来横截面数据所作的研究都要被你干掉了！

璠子 发表于 2011-10-11 09:01
你去看看一些劳动经济学的实证部分吧，或者是大型微观面板数据库的文章，什么是调整拟合优度？如果是线性 ...

难道你不知道这个调整拟合优度是针对多元回归的，针对多变量的，跟数据量大没有关系？ 到底是你不懂，还是我不懂？
难道你非得用 dw=1来混淆这边讨论的 adjr2 过小的事实，这算是混淆概念了吧？
而且，我也没说这杂志不好，甚至没说这篇文章不好；相反，我一直觉得这杂志是国内最好的，该文选题很有意义,文中也有自己的观点，理论部分已经综述得很好，，理论模型也挺好。只是放那几个实证模型的结果及分析有待商榷！

china19901015 发表于 2011-10-11 09:07
没有R2 那怎么评价论文，。。。不定哪天你醒来就发现，满地都是计量的论文，其R2都是0.2-0.3之间，，然 ...

看来你肯定是搞金融方面的，整天弄那些时间序列，一检验就得出一个09左右的R2！