《中国社会科学》，您可曾记得当年大明湖畔的双月刊。。

tsinglin 发表于 2011-10-11 10:26
虽然我是个计量小白，但还是比较汗颜LZ还停留在以R2论英雄的阶段，还口口声声说别人不懂。

那敢问，阁下，是如何看模型的？？？

qw 发表于 2011-10-11 10:12
微观数据有0.25就很不错了

嗯，受教了，谢谢。。

我认为adj-R2=0.295是没有太大问题的，君不见古扎拉帝的计量经济学里边还有回归R2=0.10的呢

现在的R^2并不很重要！

zp89 发表于 2011-10-11 09:50
调整R2如果以0.8为标准，大概已经发表的80%国内外论文都要退稿啊。

横截面数据的，基本全部被退稿！我第一次听到过用R2来判断计量的，哎，现在的人啊，真的敢说。。。。。

单纯以adj-R2的大小来判断模型的优劣显然是错误的，不信去看看针对股市数据的研究吧

看看。。。。

0.295不小了吧？当然需要说明样本大小，看国外期刊上的大样本回归，能做的0.1就算不错了

我以为是在讨论《中国社会科学》的问题，原来是计量

单月刊啊单月刊。。。