如何实现自动循环进行时间序列回归?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请高人指点：
       我需要做如下时间序列回归：rj,t = a1 + a2*rm,t-1 + a3*rm,t +a4*rm,t+1 + ej, t
      
      其中，r j,t 是每个上市公司股票的周回报率，r m,t 是每周股市的综合回报率，残差表示每个上市公司每周的特殊回报率（weekly firm—specific return）。
      
      现在的问题是，我需要对每年每一家上市公司进行上述回归，每年的样本量在1000家左右，相当于每年要做1000次时间序列回归。

       请问，有什么办法能够让STATA自动循环上述过程，并保留每个上市公司的回归结果？

       谢谢啦！
      
      

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：如何实现 时间序列 Specific 上市公司股票 RETURN 如何 股票 specific 上市公司 return

https://bbs.pinggu.org/thread-239891-1-1.html

for循环吧～

谢谢以上两位的回答。自己顶起来。希望更多高人前来指点迷津！

问题不够清晰，你想要的是每个回归的残差还是系数估计值？
两种情况下的处理方式是有差异的。

arlionn 发表于 2011-10-14 17:26
问题不够清晰，你想要的是每个回归的残差还是系数估计值？
两种情况下的处理方式是有差异的。

感谢纠正。我想要的是残差，还有R2（拟合优度R平方）。请教给我怎么做，多谢！

手头没有数据，只能猜测着写出如下代码，难免 bugs，希望有所帮助。

*-The Excess Return using extended-CAPM

*-假设 id year month 分别为公司代码，年度和月度标示。
*-     Ri 和 Rm 分别表示个股和市场月度回报率。
     
         egen m123 = group(year month), label lname(month123)
         tsset id m123
         xtdes
         global N = r(N)
         
     global  y "Ri"
         global  x "L.Rm Rm F.Rm"

         cap drop res
         cap drop R2
         cap drop R2_adj
     gen res  = .
         gen R2 = .
         gen R2_adj = .
         forvalues i = 1/$N{
           qui reg $y $x if (m123==`i')
           qui predict e if e(sample), res
           qui replace res = e if e(sample)
           qui replace R2 = e(r2) if e(sample)
           qui replace R2_adj = e(r2_a) if e(sample)
           drop e
         }                 

arlionn 发表于 2011-10-14 21:32
手头没有数据，只能猜测着写出如下代码，难免 bugs，希望有所帮助。

*-The Excess Return using extende ...

非常感谢，明天我按照这个步骤做一下，然后再来回复。
后续有什么问题还要向您请教！ 再次感谢！

不必客气。

     请问
global  x "L.Rm Rm F.Rm"
这里的L.和F.是什么意思呀？如果有很多个自变量的话该怎么写呢？
以及，循环那部分有哪些是需要根据自己的模型改的？
小白先谢过了！