逐步回归法和bootstrap检验的系数不一样，请问应该如何解释？

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各位论文会accept的大佬们，请问我在做中介效应时，使用逐步回归法的Y=cX+e1，M=aX+e2，Y=c'X +bM+e3中，a、b、c、c'都是正的，但是做bootstrap检验时，bs_1的系数、z值和置信区间（不包含零）都是负的，请问这是怎么一回事呀？这应该怎么理解呢？希望各位老师们能帮忙回复下 [url=]
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[/url] 感激不尽！！！！[em23][em23]

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关键词：Bootstrap Bootstra boots 逐步回归 boot

截图看看，
感觉像是bootstrap中样本选择不太对

w老师你好这是我的截图。逐步回归和bootstrap的样本量确实不一样。我的总数据量是2719条，和bootstrap的一样，在逐步回归里我用的是reghdfe命令，吸收了个体和年份，并且我的所有变量都没有缺失值，不知为何样本量会减少了许多。
刚刚在其他网站有人回复我，bootstrap结果出现负数是因为没有加固定效应。但是我用的数据是供应链上下游的，即目标企业的x会影响其上游供应商企业的y，因此我的数据就会出现同一个目标企业在同一年对应多个上游供应商，无法设置面板数据。但是我找到的学习视频里固定bootstrap的固定效应，都需要先设置面板数据，不知道您是否遇到过这种问题，应该如何解决呢？

逐步回归的结果

wdlbcj 发表于 2024-10-11 14:40
截图看看，
感觉像是bootstrap中样本选择不太对

谢谢您的回复！！我不知道如何在楼中楼回复中插入图片，所以将截图放在帖子的回复里了，目前还在审核状态，审核结束以后，如果您有空的话，希望您帮我看看，谢谢！！！

wdlbcj 发表于 2024-10-11 14:40
截图看看，
感觉像是bootstrap中样本选择不太对

谢谢您的回复！！我不知道如何在楼中楼回复里插入截图，所以直接回复帖子了。目前还在审核状态，审核结束以后，若您有空，望帮忙指导一下，十分感谢！