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carol715 发表于 2006-11-20 21:12:00 |AI写论文

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请问大家为什么利率和implied volatility会出现mean reversion的现象，而汇率不会呢？

有什么理论解释吗？？谢谢！！！

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关键词：reversion Version Ever mean vers mean reversion

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沙发

valentine 发表于 2006-11-21 11:00:00

汇率也会向均值回归吧

藤椅

Vincent0906 发表于 2006-11-21 23:14:00

mean reversion是专门针对固定收益模型的，对于债券来说，债券价格在临近到期日前，有向par回归的趋势，否则很容易套利，所以收益率也跟着回归，汇率则没有这种现象。

板凳

见路不走

发表于 2015-7-10 16:32:15

我来说下汇率的均值回归问题
在大多数试试汇率目标取得额国家中，汇率的波动幅度通常比目标去允许的波动幅度晓得多，而且汇率和经济基本面之间也没有明显的非线性关系，当汇率收到外生冲击时，除了边际干预外，货币当局更倾向于进行辩解内干预是汇率回归到目标汇率水平。从实际的角度看，引入边界内干预是更贴近现实的做法。此外，如果货币当局在目标区内进行强有力的边界内干预，那么汇率触碰到目标去辩解的概率就会降低，从而汇率的波动可能更接近于一个有中心平价的，没有辩解的，有管理的浮动汇率制