请教连老师关于面板的模型选择问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连老师：您好！我想问下STATA是否可以实现面板数据的双向固定或随机效应模型呢？具体应该如何操作呢？hausman的检验是不是要分别作呢？另外如果数据出现截面和时间两个方向分别是随机和固定效应的话，是选择这样的模型好还是直接选择做xtgls的模型好呢？恳请您的指点，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：选择问题 模型选择 连老师 hausman ausman 模型 如何

tab year, gen(dumt)
xtreg y x dumt*, fe
就是双向固定效应模型。其实就是在 Fe 基础上增加 T-1 个虚拟变量而已。

xtreg y x dumt*, re
则是在 RE 模型中进一步考虑时间个体效应。

至于你提到的，把公司个体效应和年度效应都视为随机干扰项的设定方法，在 Baltagi 的书中有介绍，采用 GLS 估计即可。但我认为这种模型基本上没设么用。因为，通常而言，panel 的时序都很短，此时采用虚拟变量的方式控制它比较好，而若假设时间效应是随机的，则难以令人信服。同时，RE 模型已经严重受到内生性问题的困扰，这种模型的内生性问题就更严重了。

非常感谢连老师：）