IV估计量与2SLS估计量

天下为菊 发表于 2011-10-13 18:49
不是一样吧！IV一般只针对核心解释变量寻找一个工具变量，然后根据相关系数估计带估系数，而2SLS则需要假 ...

其实一样的，只是2SLS的提法，较早一些。都是（X'PzX）（-1）（X’PzY）

嗯 2SLS 是Iv的一种

天下为菊 发表于 2011-10-13 18:49
不是一样吧！IV一般只针对核心解释变量寻找一个工具变量，然后根据相关系数估计带估系数，而2SLS则需要假 ...

你需要学econ410...

qhdlk 发表于 2013-7-23 11:45
嗯 2SLS 是Iv的一种

这个貌似是对的 2sls是用来估计IV的一种方法

无聊推了一下...

在假设E（e^2|Z）=E(e^2) 下，2sls是和efficient GMM是一样的，所以achieve semiparametric efficient bound

没有这个assumption的话，2sls不efficient 而3sls和efficient GMM是一样的 ， 所以achieve semiparametric efficient bound

早期的IV是用LIML估计的 需要条件更强 不过在many iv asymptotics里面也是consistent...