非寿险精算Buhlmann-Straub信度问题。

tasty2012 发表于 2012-11-20 02:33
Buhlmann model 是对bayes model的线性逼近，讲经验数据做最小二乘法得到。具体推导过程请看Loss Model。 ...

是的 ，最容易困惑的就是这个“n”是什么了 。我看书上，“n”既可以是年（期限），也可以是索赔频次，还可以是损失强度对应的次数。
因此，能否帮忙解释一下哪种情况下用对应的n值？谢谢！

非常感谢

wangkun007 发表于 2012-11-24 11:22
是的 ，最容易困惑的就是这个“n”是什么了 。我看书上，“n”既可以是年（期限），也可以是索赔频次，还 ...

如果是最简单的 Uniform 的Buhlmann模型，n就是exposure。只要保持n和你计算a, v的单位统一就行了。比如说你算的是每人每单位时间的u,a和v, n就取已知数据中最小data的数量，但是如果你算u,a,v的时候直接是按k年整体的索赔次数算的，那么n就都相应的除以k。