[问答] 用winrats做dcc-mvgarch出的结果，求解释！ [推广有奖]

21楼

110teddy 发表于 2012-2-17 22:33:00

epoh 发表于 2011-10-27 19:05
Engle and Sheppard (2001)将 DCC 的估计简化成两步骤:第一阶段利用单变量的 GARCH模型估计出 N 个市场的条 ...

我用您这里给出的程序做我自己的数据，有一组数据可以出结果，但是有两种数据代入后出现了
## REG20. GARCH Cannot Be Used with Gaps/Missing Values
The Error Occurred At Location 137, Line 2 of loop/block
这什么原因造成啊？

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22楼

epoh 发表于 2012-2-18 13:32:28

110teddy 发表于 2012-2-17 22:33
我用您这里给出的程序做我自己的数据，有一组数据可以出结果，但是有两种数据代入后出现了
## REG20. GA ...

请检查一下数据或
改变Estimation Methods
page ug-289
The choices are BFGS, BHHH, SIMPLEX and GENETIC.
The default is BFGS. BHHH is a common choice
The derivative free methods (SIMPLEX and GENETIC) are very useful
in multivariate garch models,but aren't quite as important
with the univariate ones.

23楼

zhangtao 发表于 2012-2-22 09:08:50

epoh老师，您好！
page ug-289
是什么意思？是那一本书或help的页码？

数学好就是要天天学

24楼

epoh 发表于 2012-2-22 14:09:52

zhangtao 发表于 2012-2-22 09:08
epoh老师，您好！
page ug-289
是什么意思？是那一本书或help的页码？

哈哈!zhangtao兄
这里指的是
RATS 8 Users Guide.pdf

25楼

迷途mitu 发表于 2012-5-11 19:42:04

epoh 发表于 2012-2-17 10:17
这个很简单
只要加入hmatrices=hh
就可以算出rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))

老师看您的回复，觉得您可能能够解决我的问题，希望您能帮我解答一下我的疑问：
怎么将MRS（区制转移模型）与DCC-GARCH模型结合起来，在程序上要怎么实现啊？

26楼

迷途mitu 发表于 2012-5-12 22:04:07

epoh 发表于 2011-10-15 22:28
你那已经是旧版的了现在winrats 8.0已改用garchmv.rpf第一个series garch(1,1) Mean(1) C(1) A(1) B(1) ...

请问DCC-GARCH函数的源程序是什么样的？

27楼

jinrong1616 发表于 2012-6-8 00:33:10

epoh老师很厉害！汗。。。。

28楼

wwpart 发表于 2012-6-26 19:35:53

epoh 发表于 2011-10-27 19:05
Engle and Sheppard (2001)将 DCC 的估计简化成两步骤:第一阶段利用单变量的 GARCH模型估计出 N 个市场的条 ...

epoh老师，您好!我按老师的方法明白了些dcc-garch的使用，不过还是有些地方不是很明白。如调用garch(p=1,q=1,mv=dcc,method=bfgs) / xjpn xfra xsui，后面的数据可以是对单独序列进行garch建模得到的残差还是原始序列？如果是原始序列，应该如何分两步建立dcc-garch模型。特别是对于原始序列进行garch建模以后，均值方程不相同的情况，麻烦老师了！