楼主: hl6662006

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[问答] 求教能否使用ARCH-M模型分析增长率波动 [推广有奖]

11楼

hl6662006 发表于 2011-10-18 21:00:21

我很想早点解决此问题，希望高手帮助啊

12楼

hl6662006 发表于 2011-10-23 00:00:12

我自己再顶一下，我把这个问题发给了Eviews专版的两位版主大人，可两位版主都不做任何回应，本版的版主真应该好好学学Gauss版的版主，人家可是有求并应，百问不厌

13楼

hl6662006 发表于 2011-10-23 00:02:23

14楼

hl6662006 发表于 2011-10-25 15:04:12

Eviews321 发表于 2011-10-17 19:03
没忘记你是谁，呵呵！！！其实我只是喜欢计量，还有很多东西也是不懂得，我们多交流交流。

还请您指导一下这个问题啊

15楼

按时地方 发表于 2011-10-29 07:01:43

我觉得只要时间序列是平稳的，这里尤其是二阶矩平稳，那么就可以用。因为ARCH-M也是对异方差性的检验，但是方差序列必须平稳（类似GARCH里面的a+b<=1条件）

16楼

夫下为菊 发表于 2011-10-29 08:33:09

我觉得能不能用，首先是一个经济意义上的考虑吧

17楼

robert_jia 发表于 2011-10-29 09:13:29

走过路过，支持一下

18楼

hl6662006 发表于 2011-10-29 19:47:42

夫下为菊发表于 2011-10-29 08:33
我觉得能不能用，首先是一个经济意义上的考虑吧

我就是纠结于此，不知道您看了楼上的一些高手的回复没有，还请您明示

19楼

夫下为菊 发表于 2011-10-29 20:42:30

hl6662006 发表于 2011-10-29 19:47
我就是纠结于此，不知道您看了楼上的一些高手的回复没有，还请您明示

我觉得你需要解释风险补偿到底补偿的是什么，股票市场上是有实际含义的

20楼

hl6662006 发表于 2011-10-30 13:23:55

夫下为菊发表于 2011-10-29 20:42
我觉得你需要解释风险补偿到底补偿的是什么，股票市场上是有实际含义的

用价格增长率建立ARCH-M模型，在理论上可行吗？

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